一、市場概覽
美東時間周三（9月7日），美股三大指數(shù)底部反彈。道指收漲1.4%，標(biāo)普500指數(shù)收漲1.83%，納指收漲2.14%。
【資料圖】
期權(quán)市場方面，交易活躍度升溫，期權(quán)成交總量為35,470,461張，較前一個交易日上升，但低于90日平均成交量 36,147,393。其中，看跌期權(quán)合約占比50%，前值51%，看漲期權(quán)合約占比50%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費成交占比16.4%，信息技術(shù)成交占比15.9%，通訊服務(wù)成交量占比8%。ETF成交保持高度活躍，寬基ETF期權(quán)合約占比32.7%，杠桿ETF期權(quán)合約占比3.1%。
個股期權(quán)方面，979只股票期權(quán)成交量高于30日移動平均線，前值856；其中前100只個股期權(quán)成交量占比79%，前值80%；另外有1639只個股無期權(quán)成交，前值1667。
周三（9月7日），非必選消費、信息技術(shù)和醫(yī)療健康股相關(guān)個股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費股
今日榜單TOP10：亞馬遜、阿里巴巴、ADT、游戲驛站、3B家居、蔚來汽車、京東、威富集團、Ulta、TJX。
今日新增上榜：亞馬遜、阿里巴巴、ADT、游戲驛站、京東、威富集團、Ulta、TJX。
重點動態(tài)：蔚來汽車績后現(xiàn)2023年1月20日到期、行權(quán)價25美元的看漲期權(quán)異動大單，成交412張，總成本4萬美元。該期權(quán)鏈當(dāng)日成交1200張，成交量較前一日增加約50%，目前未平倉數(shù)2.42萬張。
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蔚來汽車二季度營收102.9億元，市場預(yù)期98億元，同比增長21.8%；歸母凈虧損為人民幣27.450億元；第二季度的汽車交付量為25059輛，預(yù)計第三季度的汽車交付量為3.1萬至3.3萬輛。 阿里巴巴宣布“2022天貓雙11全球狂歡季”將于10月24日晚8點開啟預(yù)售，10月31日第一波開賣，11月10日第二波開賣。2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10：蘋果、微軟、Avaya Holdings $AVYA 、Enphase能源、第一太陽能、安霸、英偉達、思科、Zscaler、微策略。
今日新增上榜：Avaya Holdings、Enphase能源、第一太陽能、安霸、思科、微策略。
重點動態(tài)：蘋果出現(xiàn)9月9日到期、行權(quán)價155美元的看跌期權(quán)異動大單，成交160張，總成本3.26萬美元。近期蘋果股價回調(diào)，接近該期權(quán)鏈行權(quán)價，但是該期權(quán)鏈每份合約價格當(dāng)日下跌超50%，成交量攀升。
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蘋果在周三發(fā)布了一系列新產(chǎn)品，幾乎沒有帶來太多驚喜。但有一件事情令人意外：在幾十年來通脹最嚴重的年份之一，蘋果并未提高在美國的售價。 9月8日消息，據(jù)國外媒體報道，周三，蘋果分析師郭明錤表示，由于需求低于預(yù)期，蘋果將新一代14英寸和16英寸MacBook Pro量產(chǎn)前的出貨量預(yù)期下調(diào)了20%至30%。 據(jù) SEC 披露的文件顯示，微軟首席財務(wù)官 Amy Hood 以每股259.46美元的平均價格出售了總數(shù)75351股微軟股票，價值約1955萬美元，在這項交易之后，Hood在微軟還有445859股股票。3.醫(yī)療健康股
今日榜單TOP10：IVERIC BIO、Revance Therapeutics、百特國際、Beam Therapeutics、Avantor、信諾、輝瑞、Avadel Pharmaceuticals $AVDL 、直覺外科、雅培。
重點動態(tài)：IVERIC BIO出現(xiàn)10月21日到期、行權(quán)價12.5美元的看跌期權(quán)異動大單，成交941張，總成本12.71萬美元。因受消息刺激該股周二放量收漲66%，波動加劇，近兩日該期權(quán)鏈成交量暴力拉升。
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輝瑞于本周三獲得了美國陸軍48.5億美元的W58P05-22-C-0001修改后合同，內(nèi)容包括向美國軍方提供新冠口服藥物Paxlovid。生產(chǎn)將在紐約進行，預(yù)計完成時間為2023年3月31日。 IVERIC BIO宣布其用于治療地圖狀萎縮（Geographic atrophy）型黃斑病變的實驗性藥物Zimura在第三階段臨床試驗中取得了積極的數(shù)據(jù)。公司準備將該藥物進行新藥申請（NDA）。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數(shù)量的交易活動可能會推動期權(quán)價格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個重大交易機會）
除了異動大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機會，規(guī)避交易風(fēng)險。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點動態(tài)：美國高收益?zhèn)鵈TF $HYG 隔夜反彈，該ETF期權(quán)量上升，成交量達到約61.2萬張，但是看跌期權(quán)達到約55.6萬張。
注：期權(quán)成交總量表示對應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態(tài)：
生物制藥公司IMRA $IMRA 期權(quán)成交量飆升至11398張，成交量比達到1139.8倍。該股隔夜收漲71.79%，消息稱公司宣布與總部位于波士頓的Carduion制藥公司達成數(shù)百萬美元的資產(chǎn)購買協(xié)議。注：相對成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點動態(tài)：
今日Call單比率達到100%的個股達到14只，科技股居多。專注于媒體識別和管理解決方案的數(shù)字標(biāo)識 $DMRC 成交看漲期權(quán)3486張，較平均成交量59顯著放大。 今日Put單比率達到100%的個股有4只，MSCI意大利上限ETF $EWI 成交3730張看跌期權(quán)，另外道瓊斯運輸業(yè)指數(shù)ETF $IYT 成交量5354張，其中看跌期權(quán)比率99.7%。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點動態(tài)：
生物制藥公司CLNN $CLNN 隱波率繼續(xù)霸榜，達到325.1，該公司股價周三隨大盤反彈7.75%，最新機構(gòu)評級方面，在所有7家參與評級的機構(gòu)中，100%的券商給予買入建議。 新冠藥概念股Veru $VERU 隔夜大跌21%，隱波率達到290.9。VERU周三表示，美國食品和藥物管理局的肺過敏藥物咨詢委員會將于10月6日召開會議，討論薩比布林對住院的急性呼吸窘迫綜合征高危患者的緊急使用授權(quán)。注：隱含波動率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機會越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置，有助于了解指定期權(quán)波動率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。
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